NIKOLAOS KOLLIOPOULOS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

(+357) 22892611

...

Θέση

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ

Οντότητα

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Κτήριο/ Γραφείο

ΘΕΕ 01 - Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Γραφείο 134

https://sites.google.com/view/nikolaoskolliopoulos/main-page

Κώδικας QR

Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Προηγούμενες θέσεις:

2023-2025: Μεταδιδακτορικός Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, Μίσιγκαν, ΗΠΑ;

2021-2023: Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, Πίτσμπεργκ, ΗΠΑ;

2020: Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης Boya στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, Πεκίνο, Κίνα.

Διδακτορικό: Κέντρο Διδακτορικής Εκπαίδευσης στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις: Ανάλυση και Εφαρμογές, Μαθηματικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο, 2014-2019;

Επιβλέπων καθηγητής διδακτορικού: Ben Hambly;

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Ανάλυση Στοχαστικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων που ανακύπτουν από μεγάλα χαρτοφυλάκια μοντέλων στοχαστικής μεταβλητότητας.

Στοχαστική Ανάλυση και διάφοροι σχετικοί κλάδοι της Εφαρμοσμένης Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Ανάλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (Στοχαστικών και Ντετερμινιστικών), διάφορες εφαρμογές (κυρίως στα Χρηματοοικονομικά). Αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην ανάπτυξη μιας πλήρους Θεωρίας Ακραίων Τιμών για Διαχυτικά Συστήματα Σωματιδίων με Αλληλεπίδραση Μέσου Πεδίου, και στο πρόβλημα Στοχαστικής Βελτιστοποίησης στην Πρόβλεψη με Συμβουλές Ειδικών.

Holly, Evan and Kolliopoulos Nikolaos. Asymptotic behavior of the intermediate order statistics of large
mean-field systems and statistical estimations. In preparation.

Bayraktar, Erhan; Ekren, Ibrahim and Kolliopoulos, Nikolaos. Minimal regret and minimizing strategy in prediction with advice from 5 experts. In preparation.

Bayraktar, Erhan and Kolliopoulos, Nikolaos. On the mean-field limit of diffusive games through the master equation: extreme value analysis. Submitted for publication (October 2024). Click here for ArXiv preprint.

Kolliopoulos, Nikolaos; Sanchez, David; Xiao, Amy. Large-population asymptotics for the maximum of diffusive particles with mean-field interaction in the noises. Statistics & Probability Letters 212, 110150 (2024). Click here for article access.

Hambly, Ben and Kolliopoulos, Nikolaos. Stochastic PDEs for large portfolios with general mean-reverting volatility processes. Probability, Uncertainty and Quantitative Risk, 1-38 (2024). Click here for article access.

Kolliopoulos, Nikolaos; Larsson, Martin and Zhang, Zeyu. Propagation of chaos for point processes induced by particle systems with mean-field drift interaction. Journal of Theoretical Probability 38, article number 27 (2024). Click here for ArXiv preprint.

Kolliopoulos, Nikolaos; Larsson, Martin and Zhang, Zeyu. Propagation of chaos for maxima of particle systems with mean-field drift interaction. Probability Theory and Related Fields 187 (3), 1093-1127 (2023). Click here for article access.

Jiao, Ying and Kolliopoulos, Nikolaos. Well-posedness of a system of SDEs driven by jump random measures. Stochastics and Dynamics 23 (04), 2350028 (2023). Click here for ArXiv preprint (2021).

Hambly, Ben and Kolliopoulos, Nikolaos. Fast mean-reversion asymptotics for large portfolios of stochastic volatility models. Finance and Stochastics 24 (3), 757-794 (2020). Click here for article access.

Hambly, Ben and Kolliopoulos, Nikolaos. Stochastic Evolution Equations for large portfolios of Stochastic Volatility models. SIAM Journal on Financial Mathematics 8 (1), 962-1014 (2017). See also erratum below. Click here for ArXiv preprint.
Hambly, Ben and Kolliopoulos, Nikolaos. Erratum: Stochastic Evolution Equations for large portfolios of Stochastic Volatility models. SIAM Journal on Financial Mathematics 10 (3), 857-876 (2019). Click here for ArXiv preprint.